Kaur
Руслан Каюмов

 
Уровень 47

  Торгую в компаниях:

  Моя торговля


График торгового счета Kaur


Группа "Стат. анализ рынков"

Рейтинг 73



Парадокс Симпсона применительно к отчетам трейдера

Обратил внимание на топик Парадокс Симпсона.
Мне показалось интересным привести пример для трейдинга, потому что, во-первых, вряд ли многие будут просчитывать примеры на абстрактных шляпах, а во-вторых, интересно посмотреть, как этот эффект может привести трейдера к ошибочному выводу.

Допустим, имеем следующую статистику по торговой системе:


Т.е. видим, что каждый год доля прибыльных сделок на EUR/USD была больше таковой для GBP/USD. Дальше трейдера спрашивают: «На каком инструменте была выше доля прибыльных сделок за оба года?»
Трейдер помнит по отчетам, что каждый год доля прибыльных была больше на EUR/USD. В первый год на 2%, а во второй аж на целых 9%. Следовательно, он так и отвечает, что доля прибыльных сделок за оба года выше на EUR/USD.

В ответ ему показывают сводную табличку за оба года, согласно которой доля прибыльных сделок оказывается выше на GBP/USD на 1%



Это контринтуитивный парадокс объединения. Так происходит, потому что доля сделок (всех) по EUR/USD во 2-ой год резко снижена. Следовательно вклад этой доли в общую картину тоже снижен, что и не было учтено трейдером. Возникает перекос, в результате которого итог за оба года отличается от интуитивного ожидания. Для решения парадокса используют весовые коэффициенты, которые позволяют учесть справедливый вклад, либо уравнять вклады.
  • +8
  • Просмотров: 1036
  • 30 марта 2017, 00:08
  • Kaur
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Стат. анализ рынков", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
  Предыдущая запись в группе
Еще поломанное копье в музей...
24 апреля 2016

Комментарии (8)

+
+1
Очень наглядно
avatar

  21  Oxy Сообщений: 3220 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

  • 30 марта 2017, 12:41
+
0
Да, нормальды. Наш ответ Яплакалу *pontorez* 
avatar

  39  Bishop Сообщений: 5325 - АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

  • 30 марта 2017, 13:59
+
0
У вас есть 2 груши и один яблок в одном из карманов. Вы вытащите без выбора тот плод, что сверху.
Какая вероятность этого действия?
Вероятность того, что вытащите грушу в два раза выше, но при этом всего на 33% выше по отношению к яблоку, и чуть выше 50% по отношению ко всем действиям. В этом и ошибка подсчёта по методу Симпсона. Эта методика не учитывает отрицательную вероятность и количество действий. Поэтому если считать ПРАВИЛЬНО, то вероятность вытянуть грушу равно 2, а яблоко всего 0.5. Вам это скажет любой дошкольник, что вероятность вытянуть грушу в два раза выше.
Когда торгуют, смотрят не на процент прибыльных сделок, а соотношение риск/прибыль.
Если подсчитаете ваши отчёты по этой методике — то ваша статистика никак не поменяется, и методику подсчёта Симпсона отправите туда, где ей самое место.

Редактирован: 30 марта 2017, 21:37
avatar

  8  axe44 Сообщений: 364 - Алек

  • 30 марта 2017, 21:36
+
0
Ты пишешь совершенно левые вещи и очень вольно обращаешься со статистикой и вероятностями.

Если подсчитаете ваши отчёты по этой методике — то ваша статистика никак не поменяется, и методику подсчёта Симпсона отправите туда, где ей самое место.

Тебе надо понять сначала, что нет никакой «методики подсчета Симпсона». Есть парадокс, который тут продемонстрирован. Практическое значение его не в том, чтобы считать что-то по нему, а в том, чтобы знать о его существовании и избегать ошибок при оценке отчетов. Причем показан простейший случай. Бывают куда более сложные ситуации, в которых может проявиться этот эффект.
Редактирован: 30 марта 2017, 21:43
avatar

  39  Bishop Сообщений: 5325 - АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

  • 30 марта 2017, 21:39
+
0
Я устал от ваших подсчётов.
Вы сравниваете меньшее и большее к общему значению. При этом статистика как раз и меняется. Это общее заблуждение.
Например те же яблоки с грушами: при оценки вероятности получим 66 и 33 в процентах.
Но в реальности Вытянуть Грушу не 66%, а все 200%

Формируете отчёт не правильно, вот вам и парадокс.
avatar

  8  axe44 Сообщений: 364 - Алек

  • 30 марта 2017, 21:56
+
0
Но в реальности Вытянуть Грушу не 66%, а все 200%

Ты бредишь, а потом пишешь про какие-то наши расчеты. Хотя никакие расчеты я тебе даже не привожу, ибо нет смысла что-то считать для человека, у которого вероятности получаются по 200% :) 
Как бы спорить тут даже не с чем. Все, что я делаю — показываю на твои постоянные ошибки и на попытки притянуть левые умозаключения.

Вы сравниваете меньшее и большее к общему значению. При этом статистика как раз и меняется. Это общее заблуждение.

Мы ничего не сравниваем. Статистики просто показывают, почему такое сравнение приводит к ложным интуитивным выводам.
И прямо в топике автор написал то же самое: «Так происходит, потому что доля сделок (всех) по EUR/USD во 2-ой год резко снижена. Следовательно вклад этой доли в общую картину тоже снижен, что и не было учтено трейдером. Возникает перекос, в результате которого итог за оба года отличается от интуитивного ожидания.»

И как бы, когда все написали и показали, о чем вообще речь? Да, вот он эффект Симпсона. Ты пытаешься спорить, показываешь свое ревнивое отношение к статистике и вероятностям, но никак это отношение не подкрепляешь знаниями. Наоборот, ты проваливаешься с примерами и расчетами. У тебя вероятности 200%. Причем без всяких объединений и групп. А просто ты 2 из 3 выбрать не можешь. Твои рассуждения чисто бытового уровня, и то для них подобрать математические обоснования у тебя не получается. Потому что материалом не владеешь.
avatar

  39  Bishop Сообщений: 5325 - АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

  • 30 марта 2017, 22:49
+
0
немного погорячился.
вероятность вытянуть яблоко 0.33 а остального 0.67
avatar

  8  axe44 Сообщений: 364 - Алек

  • 30 марта 2017, 22:24
+
0
Немного? Давать за здорово живешь 200% вместо 67% — это называется «дофига погорячился» :D 
avatar

  39  Bishop Сообщений: 5325 - АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

  • 30 марта 2017, 22:57

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари