Kaur
Руслан Каюмов

 
Уровень 47
Добро пожаловать!

  Торгую в компаниях:

  Моя торговля


График торгового счета Kaur


Группа "Стат. анализ рынков"

Рейтинг 73


Группа статистического исследования рынка. Здесь мы занимаемся поиском закономерностей в поведении цены.

Если у Вас есть перспективные идеи для исследования, присылайте!

Внимание! Ежедневный бюллетень с текущей статистикой выпускается в группе Статлист


Лучшее от Kaur



Системная торговля. Готовы ли вы к просадкам? Комментариев 51
2013-01-24 12:54:00Рейтинг 0

Как подняться трейдеру, если денег нет, а прибыльная торговая система есть? Комментариев 24
2015-01-11 16:35:29Рейтинг 0

Первая сделка на валютном рынке за 7 шагов - инструкция для начинающих Комментариев 62
2014-03-27 16:41:56Рейтинг 0

Информационная безопасность для трейдера Комментариев 21
2014-09-30 16:19:15Рейтинг 0

Excel-прототипирование торговых систем (часть 1): быстрый старт Комментариев 5
2017-10-12 18:41:17Рейтинг 0

Сезонная активность рынков

Все больше в преддверии Нового Года возникают разговоры о праздничном снижении/повышении активности рынков. Предлагаю опираться на цифры и рассчитать действительную активность рынка в зависимости от сезона на примере EUR/USD

 

Методология


В качестве периода выступает половина месяца (помесячное представление не достаточно детальное, а понедельное создает проблемы учета на границе между годами);

За активность берется отношение суммы дневных диапазонов за расчетный период к годовой сумме дневных диапазонов.

 

Статистика


Таблица активности в разные годы:

Статистика активности рынков по сезонам

Гистограмма за все время:

Статистика активности рынков по сезонам

 

Выводы


1) Наименьшая активность наблюдается в феврале, второй половине августа (сезон отпусков) и во второй половине декабря (предновогодний период).

2) В некоторые года — 2007, 2008 — активность во второй половине декабря повышенная, что, вероятно, имеет под собой объективные причины (2008 — кризисный год)

3) повышенная активность наблюдается в январе, в период с мая до середины июня, во второй половине октября и в первой половине декабря.

Таким образом сейчас во второй половине декабря действительно стоит ожидать снижение активности, но в январе активность, скорее всего, резко возрастет.
  • +6
  • Просмотров: 20232
  • 13 декабря 2012, 12:08
  • Kaur
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Стат. анализ рынков", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
  Предыдущая запись в группе
Ежедневные бюллетени с рыночной статистикой
24 сентября 2012
20 февраля 2013

Комментарии (11)

+
+1
*hi* Спасибо! Будем спокойно готовиться к Новому Году!*lalala* 
avatar

  24  igrecos Сообщений: 156

  • 13 декабря 2012, 14:47
+
+3
Еще один из выводов по статистике:

… вот многие говорят, что активность летом снижается. Это так, но они не вдаются в подробности. Так как сами не знают, где оно это лето на рынке, а руководствуются, как большинство, собственными субъективными ощущениями и чужими рассказами.

Но глядя теперь на получившуюся статистику, мы видим, что в первой половине июня на протяжении 9 лет активность ни разу не снижалась ниже 3%, а в 8 случаях была выше 4%. Сдается мне, что теперь даже тот, кто уверял в летнем снижении активности, не стал бы ставить деньги на то, что в следующем году в первой половине июня активность будет ниже средней.
Мало того… теперь он быть может начал бы свой летний отдых на пару недель позже ))
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 13 декабря 2012, 16:30
+
+1
Руслан, спасибо! Очень хорошее и полезное исследование.
По раскраске таблички заметил, что я делал похожую, только исследовал экстремумы дня и табличку у меня создавал скрипт, а я только раскрашивал ее вручную.


Руслан, а Вы можете провести исследование на ненормальность нормального распределения изменения рыночных цен? Меня интересует сама методика в Excel'e. А то я не знаю с какой стороны к этому вопросу подступиться. Если график распределения изменений рыночных цен построить можно (практически не делал), то как на этот график наложить график нормального распределения, для сравнения?
avatar

  1  Alkor135 Сообщений: 17

  • 18 декабря 2012, 11:15
+
+1
Спасибо за Ваше исследование.

По распределению, думаю, можно посмотреть интересную статью articles.mql4.com/ru/442
В частности раздел «В чем ненормальность нормального распределения?»

Привожу картинку работы индикатора (там его можно скачать), который показывает нормальное распределение



Мы получили четыре графика, которые очень похожи между собой, и если мы проведем в пределе некоторую нормировку (приведем к единому масштабу), то получим несколько реализаций стандартного нормального распределения. Единственная горькая ложка дегтя в красоте такого подхода — цены на финансовых рынках (а точнее — приращения цен и другие производные от этих приращений), по большому счету, все же не укладываются в схему нормального распределения. Вероятность достаточно редкого события (например, падения цены на 50%) на финансовых рынках хоть и мала, но все же значительно больше, чем при нормальном распределении. Поэтому при оценке рисков на основе нормального распределения об этом все же надо помнить.

И с выделенной частью я согласен. Действительно, вероятность резких движений-выбросов на рынке, на мой взгляд, выше, чем при нормальном распределении. Все же движения обуславливаются объективными факторами, которые могут выливаться в панику на рынке со всеми вытекающими.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 18 декабря 2012, 17:23
  • ↑
+
0
Спасибо. Буду изучать.
avatar

  1  Alkor135 Сообщений: 17

  • 19 декабря 2012, 00:29
  • ↑
+
0
хлопцы, а шо вы считаете?
количество тиков чи шо?
формулу в студию, плызь.
avatar

  2  masik Сообщений: 7

  • 31 декабря 2012, 03:49
+
0
В топике указано в разделе Методология:
За активность берется отношение суммы дневных диапазонов за расчетный период к годовой сумме дневных диапазонов.
В качестве периода выступает половина месяца
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 31 декабря 2012, 10:11
  • ↑
+
0
За активность берется отношение суммы дневных диапазонов за расчетный период к годовой сумме дневных диапазонов.
В качестве периода выступает половина месяца
======
Это понятно.
Но сумма чего — тиков или пипсов?
avatar

  2  masik Сообщений: 7

  • 31 декабря 2012, 16:16
+
0
Сумма диапазонов. Диапазоны вычисляются в пунктах.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 31 декабря 2012, 16:30
  • ↑
+
0
это классная и нужная статистика.
А есть ли какой-нибудь скрип или индюк, который аутоматычно
вычисляет заданный диапазон?
Потому, что я не представляю, как это делать вручную.
avatar

  2  masik Сообщений: 7

  • 31 декабря 2012, 17:00
+
+1
Вам как всегда respect! — просто замечательная статистика
avatar

  18  LockPIP Сообщений: 820 - Андрей

  • 24 сентября 2014, 12:35

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари