Kaur
Руслан Каюмов

 
Уровень 47

  Торгую в компаниях:

  Моя торговля


График торгового счета Kaur


Группа "Стат. анализ рынков"

Рейтинг 73



Статистика реакции рынка на выход индекса производственной активности ISM (США)

Сегодня в 19:00 МСК выходит индекс производственной активности ISM.
К этому моменту я решил сделать то, что давно хотел — собрать статистику по реакции рынка на выход новости.

Сначала описание новости:
Индекс производственной активности института управления поставками (ISM) отражает производственную активность за предыдущий месяц.
Эти данные считаются очень важным и надежным экономическим показателем. Если индекс имеет значение ниже 50, из-за снижения активности, это указывает на экономический спад, особенно если тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Значение существенно выше 50, вероятно, указывает на период экономического роста. Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса более 400 компаний в 20 отраслях промышленности 50 штатов.
Качество данных ISM доказано с течением времени. Во время рецессии, дно, указанное ISM может предшествовать поворотному моменту экономического цикла на несколько месяцев.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное/бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD.
Источник: http://investing.com


Показатель выходит раз в месяц. В первых числах.
Я собрал статистику реакции USD/JPY на выход новости с июня 2013 года.
Йену взял, так как это классический инструмент для отработки американских новостей.
В качестве исторических данных используются минутки Alpari.

Итак, сначала посмотрим, насколько часто прогнозы экспертов совпадали с фактическими показателями индекса.






Итак, видно, что в половине случаев прогноз экспертов по направлению индекса не оправдывался.
Что уж говорить о точности прогнозируемого значения — отклонение от факта достигало существенных значений.
Отсюда можно сделать вывод, что опираться на прогнозные значения индекса нельзя. С другой стороны, для торговли на новостях это даже к лучшему. Так как частые отклонения от прогноза дают больше торговых возможностей.

 

Реакция USD/JPY на выход ISM




Тут понадобятся пояснения.
Примерно реакция валютной пары на выход ISM составляет 15-30 пунктов в первые 15 минут.
Из которых чаще всего основное движение приходится на первую минуту. Затем часто происходит откат, но значительно медленее. За исключением случая в январе, когда откат в следующие пять минут превысил по диапазону движение на первой минуте.

Направление движения на анализируемом участке чаще всего продиктовано направлением выхода индекса. Данные лучше предыдущих = рост доллара = рост USD/JPY. Как и было сказано в описании новости.

 

ВЫВОДЫ


Торговать с помощью отложенных ордеров на этой новости, наверное, можно.
Плюс в том, что разводящих движений практически нет. Закрывать сделку можно по окончании первой минуты. Дальше происходит относительно медленной откат.
Единственное, необходимо избежать значительных проскальзываний на открытии, так как реакция рынка не так значительна и запаса хода почти нет.
Реальная цель — около 10-15 пунктов.
  • +10
  • Просмотров: 8169
  • 3 февраля 2014, 18:24
  • Kaur
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Стат. анализ рынков", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
  Предыдущая запись в группе
Рейтинг эффективности аналитиков (от ВШЭ)
Следующая запись в группе  
Статистика реакции USD/JPY на Non-Farm Employment Change
10 августа 2013
02 июля 2015

Комментарии (7)

+
+3
Спасибо… взял 5 пунктов)…
avatar

  7  Xomk Сообщений: 76

  • 3 февраля 2014, 19:05
+
+2
а чего 5 только? Сегодня хорошо вниз прошли на новости
avatar

  42  Bishop Сообщений: 5553 - АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

  • 3 февраля 2014, 19:08
+
+1
Первым же тиком пробежали 10-15… у меня же нету автоклика))… потом долго топтались… и минутка закончилась… я решил, что раз топчемся, то уж никуда не пойдём… и закрылся… через секунд 20-40 был ещё толчок дорисовавший остальное… а я уже вне рынка… ничего страшного)
avatar

  7  Xomk Сообщений: 76

  • 3 февраля 2014, 19:12
+
+3
Полезная работа проделана!… затаился и жду подобного анализа реакции на иные важные стат. данные:) 
avatar

  24  iMAG Сообщений: 1295 - Генадич

  • 3 февраля 2014, 19:28
+
+1
Спасибо за отзывы
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 3 февраля 2014, 21:51
+
+2
Итак, реакция USD/JPY на выход ISM сегодня.

Выход данных показал сильнейшее падение индекса до 51,3 при прогнозе 56,4.

Но все же индекс пока выше 50

Реакция соответствующая бурная — падение доллара и USD/JPY в первую минуту почти на 20п. И еще на столько же в последующие 10 минут



То есть практически безоткатное движение после выхода новости.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 3 февраля 2014, 21:57
+
+1
Всё отлично! Спасибо!
avatar

  21  lbvtq Сообщений: 39 - Дмитрий

  • 3 февраля 2014, 22:47

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари