Kaur
Руслан Каюмов

 
Уровень 47

  Торгую в компаниях:

  Моя торговля


График торгового счета Kaur


Группа "Стат. анализ рынков"

Рейтинг 73



РЕКОМЕНДУЮ



Изменение волатильности EUR/USD в разное время суток


В этой статье мы соберем и проанализируем статистику изменения волатильности евродоллара в зависимости от времени суток.
Для этого будут использованы исторические данные H1 по EUR/USD за период с 2006 года по 23.07.2010. Всего чуть более 28 тыс. часовых баров из терминала Alapri (часовой пояс МСК-2).


МЕТОДОЛОГИЯ


Существуют разные методы оценки волатильности финансового инструмента. Я предлагаю пойти простым путем и взять за основу т.н. Чистый Средний Диапазон (ЧСД) — среднее значение максимальных диапазонов, вычисляемых по простейшей формуле High-Low (обращаться при этом к концепции true range Уайлдера не станем). Вычислять ЧСД будем за последние 100 баров.

Однако для анализа статистики данные лучше привести к относительным значениям. Например, поделив диапазон текущего бара (ЧД) на ЧСД. Еще правильнее для наглядности поместить в числитель даже не текущий ЧД, а его абсолютный прирост в сравнении с тем же ЧСД. В результате для расчета я использовал следующую простую формулу
(ЧД-ЧСД)/ЧСД
Фактически мы получаем отклонение от средней волатильности в удобном процентном представлении. Так, например, 0% будет означать отсутствие отклонения. Отрицательное значение будет означать, что волатильность текущего бара меньше средней волатильности, а положительное значение — больше.

Получив такой ряд, для достижения цели останется лишь сделать выборку по часам и рассчитать среднее значение отклонения для каждого часа.

РЕЗУЛЬТАТЫ


Для всего массива используемых исторических данных у меня вышла следующая статистика. По оси Х отложены часы, по Y отклонение волатильности от среднего значения в %:


(нажмите, чтобы увеличить изображение)

Отличными способом проверить статистику я считаю сравнение данных отдельно по годам. Похожесть графиков будет говорить о неслучайном характере полученных результатов.


(нажмите, чтобы увеличить изображение)

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ВЫВОДЫ


Как хорошо видно на графике, из года в год ситуация повторяется. Посреди дня мы наблюдаем два всплеска активности: 1) в 10:00 МСК (на диаграмме 8:00 СЕТ) с открытием европейской сессии и 2) в 16:00 с открытием американской сессии. Между этими всплесками волатильность сильно снижается, и в 14:00 МСК диапазон изменения падает почти до среднего значения.

Конечно, полученные результаты лишь подтверждают то, что нам известно по собственному опыту — ночью волатильность снижается, во время дневных сессий повышается. Однако диаграммы дают четкую количественную характеристику изменения волатильности в течение суток и могут таким образом стать дополнительным подспорьем при комплексной оценке рыночной ситуации.

Если Вам понравился материал, то приглашаю присоединится к группе «Статистика FOREX и поиск закономерностей», чтобы получать уведомления о появлении новых статей.
  • +5
  • Просмотров: 42819
  • 31 июля 2010, 21:43
  • Kaur
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Стат. анализ рынков", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
20 сентября 2012

Комментарии (24)

+
+3
Шикарные графики! Такие надо прикладывать к описанию торговых сесий. Подписался буду следить!
avatar

  1  jamp88 Сообщений: 77 - Александр Нелидов

  • 1 августа 2010, 10:56
+
+1
Хорошая идея. Так и поступим.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1322 - Руслан Каюмов

  • 2 августа 2010, 09:34
+
0
Работа бесспорно качественная, но результат был предсказуем. Советую взять что-нибудь посложнее
avatar

  11  pilot Сообщений: 410

  • 3 августа 2010, 10:49
+
0
Согласен с Вами. Тема выбрана простая, но это только начало
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1322 - Руслан Каюмов

  • 4 августа 2010, 17:34
+
+2
удобнее, если графики в московском времени
avatar

  0  tamogavk Сообщений: 32 - Тим

  • 6 августа 2010, 10:01
+
0
Тоже думал об этом. Наверное, Вы правы.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1322 - Руслан Каюмов

  • 7 августа 2010, 01:08
+
0
все красиво, но не прокатит такой подход, период времени для заглядывания в прошлое как опрелеять будем?
avatar

  0  deletant Сообщений: 20

  • 31 августа 2010, 13:00
+
0
К сожалению, не очень понял что Вы хотели сказать. О каком подходе речь? *улыбается*
Перед Вами лежит уже готовая статистика и иллюстрирует известную зависимость волатильности от времени суток.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1322 - Руслан Каюмов

  • 1 сентября 2010, 22:10
+
0
вы писали… Вычислять ЧСД будем за последние 100 баров… итд. по тексту, вопрос а почему не 110 или 120. с удалением в историю можете сравнить результаты. и как продажа/покупка чудака может повлиять на результат при недостаточной ликвидности, что не раз случалось. или при высокой ликвидноти вход крупных играков, эфект так называемых «ножей». ну и последняя ложка дегтя какой системой управлять будем трендовой или итп ?????
avatar

  0  deletant Сообщений: 20

  • 2 сентября 2010, 14:43
+
+2
Разумеется, речь идет не о единожды вычисленном ЧСД. А о скользящем значении с периодом 100 на массиве из 28 тыс. баров. Затем все данные группируются по часам. Каждая такая группа состоит из более чем 1200 скользящих ЧСД (для графика по всем годам). И в каждой группе вычисляется среднее значение.

Т.о. на полученные результаты не могут повлиять никакие «чудаки» (единичные выбросы). Специально, чтобы показать это, я сделал графики отдельно по разным годам. Результаты, как видите, хорошо коррелируют между собой.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1322 - Руслан Каюмов

  • 2 сентября 2010, 15:15
+
0
извеняюсь за настойчивость но почему 100 а не 10 период, мотввация выбора мне лично не понятна?
avatar

  0  deletant Сообщений: 20

  • 3 сентября 2010, 13:16
+
+1
Выбор периода здесь не играет принципиальной роли. Дабы убедиться в этом, предлагаю взглянуть на линейные графики построенные с периодом от 50 до 500.



Как видите, отклонения между периодом 50 и 500 минимальны и определяют лишь степень сглаженности графика, не оказывая даже малейшего влияния на общую картину.

Т.е. наша задача выбрать разумный период из довольно широкого диапазона. Диапазон условно ограничен снизу. А именно, период желательно должен быть более 24, т.к. среднее ЧСД мы вычисляем на основе часовых баров и было бы неплохо, чтобы в каждое скользящее значение ЧСД входили все часы. Еще лучше, чтобы все часы входили несколько раз. Период 100 удовлетворяет этому условию — каждый час входит в этот период минимум 4 раза. Ну а про разницу (точнее, про ее отсутствие) между 90 и 100, и даже 50 и 500 выше я уже написал.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1322 - Руслан Каюмов

  • 3 сентября 2010, 22:18
+
0
ознакомлен *улыбается*.
avatar

  0  deletant Сообщений: 20

  • 7 сентября 2010, 09:03
+
+1
Выглядит вполне реалистично. По идее, один из простейших советников, Hedge Hog, в соответствии с этим графиком, должен бы вести себя наиболее адекватно, открывая ставки в часы наименьшей волатильности, однако прогнав его на годовой истории, я получил наилучший результат, со временем 0.00 по GMT+1 (тому же, что и на график) Тогда как должно быть 12.00 или же 20.00. Проверял я на той же валютной паре. То есть исследование конечно интересное и правильное, но врядли сильно поможет трейдеру. Также интересно, как будет меняться волатильность по дням недели? Сам я только решил начать играть, но очень интересно.
avatar

  0  Folko85 Сообщений: 1

  • 10 января 2011, 15:27
+
0
Спасибо за отзыв. По дням недели исследование я тоже проводил, нужно только найти время для написания статьи.

Данные исследования могут быть полезны (скажем, на этапе формирования торговой идеи), если их использовать совместно со множеством других, т.е. это лишь кирпичик, но не фундамент для прибыльной стратегии.

Что касается HedgeHog, то, считаю, в этой стратегии профит зависит не столько от низкой волатильности, сколько от разнонаправленности движения. Тут нужно провести другое интересное исследование — на сохранение тенденции.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1322 - Руслан Каюмов

  • 10 января 2011, 16:20
+
0
ВЫ ТА МНЕ И НУЖНЫ С МОИМ МУРАВЬЕМ!!! *улыбается*

По московскому времени, мы наблюдаем два всплеска активности: в 10:00 МСК и в 16:00.
Скажите пожалуйста, а сколько по времени длится эта активность валотильности? У меня торговый эксперт Муравей прекрасно работает на хороших валотильностях *улыбается*а так же на новостях с 3 звездочками важности *улыбается*
avatar

  8  amyrgan145 Сообщений: 427 - Амыр

  • 14 мая 2011, 23:52
+
0
Посмотрите на графике — идет плавное снижение с 10:00 до 14:00 МСК, затем подъем до 16:00, волатильность сохраняется в 17:00, 18:00, затем спад в 19:00.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1322 - Руслан Каюмов

  • 16 мая 2011, 10:31
+
0
Огромное спасибо! *улыбается*
avatar

  8  amyrgan145 Сообщений: 427 - Амыр

  • 16 мая 2011, 15:02
+
+2
Сама по себе идея не нова, не раз читал про эту закономерность, но тут воплощено в реальные, наглядные графики и как мне кажется достаточно обосновано.
Интуитивно догадывался, работаю по времени открытия сессий-стратегия
не всегда, но в основном РАБОТАЕТ!
Большое спасибо за систематизацию, саму-то все лень поняться на подвиг.
С уважением, фома Неверящий.
avatar

  3  Alexander_M Сообщений: 6 - Alexander_M

  • 22 мая 2011, 02:51
+
0
Да, все верно, закономерность известная. Цель исследования — получить конкретные цифры.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1322 - Руслан Каюмов

  • 24 мая 2011, 21:34
+
0
Очень полезная и понятная статистика. Спасибо за труд. Эту статистику можно понимать как свой график работы. Зная в какое время начинается активность, можно без труда сориентироваться в какое время искать сигналы. А то что за период 100 тоже понятно = это около 4 суток, а значит данные вполне свежие и имеют право на ориентировку. Т.е. за период 4 — х текущих дней в какое время суток валюта пользовалась наибольшим или наименьшим спросом или была в рамках своей волатильности. Вопрос автору теста: каким способом можно делать подобный анализ. Очень заинтересовался. Подход к вопросу считаю грамотным и необходимым для планирования своего графика работы, а так же целей как Тейк профит так и стоп лосс.
avatar

  8  Dalex Сообщений: 28 - Александр

  • 24 июля 2012, 15:41
+
0
Очень полезная и понятная статистика. Спасибо за труд. Эту статистику можно понимать как свой график работы. Зная в какое время начинается активность, можно без труда сориентироваться в какое время искать сигналы. А то что за период 100 тоже понятно = это около 4 суток, а значит данные вполне свежие и имеют право на ориентировку. Т.е. за период 4 — х текущих дней в какое время суток валюта пользовалась наибольшим или наименьшим спросом или была в рамках своей волатильности. Вопрос автору теста: каким способом можно делать подобный анализ. Очень заинтересовался. Подход к вопросу считаю грамотным и необходимым для планирования своего графика работы, а так же целей как Тейк профит так и стоп лосс. Так же хочется добавить насчёт дней недели: Подобный подход если отнести к дням недели = моё мнение, результатов не даст. Больше года я искал как вычислять дни недели и полностью отказался от этой затеи. Результатов не будет.
avatar

  8  Dalex Сообщений: 28 - Александр

  • 24 июля 2012, 15:45
+
0
и я благодарю — давно наблюдая, сделала те же выводы. 8-11 и 14-17 GMT+1. И Ваше подтверждение фактами очень кстати!
avatar

  9  Gessiona Сообщений: 65

  • 31 марта 2013, 16:18

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари

 
Как начать: открываем первую торговую сделку за 7 шагов →