Kaur
Руслан Каюмов

 
Уровень 47

  Торгую в компаниях:

  Моя торговля


График торгового счета Kaur


Группа "Стат. анализ рынков"

Рейтинг 73



Статистика изменения цвета дневной свечи EUR/USD

Гистограмма иллюстрирует изменение цвета дневной свечи EUR/USD по годам


нажмите на изображение, чтобы увеличить

  • За 9 неполных лет в 54.3% случаев происходило изменение цвета дневной свечи на следующий день.

  • В любой из годов с 2004 по 2011 всегда процент изменения цвета свечи был выше 50%. В кризисном 2008-ом число смены цвета наивысшее (57.3%)

  • Известно, что рынок большую часть времени находится во флете, чем в тренде. Данная статистика вписывается в это наблюдение.

  • В текущем 2012 году процент изменения цвета менее 50%, что выбивается из общей статистики (48.4%). Можно ожидать, что за оставшееся время рынок наверстает упущенное. Хотя и совсем не обязательно.


Рассмотрим частные случаи — статистику изменения цвета свечи после бычьей и медвежьей свечей по отдельности.

Статистика «перехода» медвежьей свечи в бычью:

нажмите на изображение, чтобы увеличить

  • Итак, после медвежьей свечи чаще появляется бычья (54.7% в среднем).

  • И вновь соотношение сохраняется во все годы, кроме 2012-го (лишь 46.5% случаев!).


Статистика «перехода» бычьей свечи в медвежью:

нажмите на изображение, чтобы увеличить

  • Снова после бычьей свечи чаще появляется медвежья (52,4% в среднем).

  • А вот между годами наблюдаются весьма ощутимые различия. В кризисном 2008-ом, медвежья свеча после бычьей выскакивала гораздо чаще (целых 63,2%), что не удивительно.

  • В то же время наблюдаются годы, когда после бычьей свечи чаще появлялась вновь бычья — 2004 и 2007 года. В 2010-ом наблюдается полный паритет 50%. Таким образом наблюдается значительный разброс для статистики появления медвежьей свечи, что не должно удивлять — обвалы бывают более стремительными и стихийными, чем рост рынка. Эта стихийность просматривается в некоторой степени и в представленной статистике.


По 2012-ом незавершенному году можно сделать наблюдение, что пока смена цвета дневных свечей произошла заметно реже средних значений за 9 лет (первый график). Восстановит ли рынок статистику за оставшиеся 3 месяца? Если да, то, надо полагать, происходить это должно за счет более частого появления бычьей свечи после медвежьей (второй график). Будет интересно проверить предположение по окончанию года.
  • +5
  • Просмотров: 10491
  • 20 сентября 2012, 17:43
  • Kaur
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Стат. анализ рынков", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
31 июля 2010
24 сентября 2012

Комментарии (7)

+
+2
Давай, посмотрим. В конце года выложи график*good* 
avatar

  19  lorik Сообщений: 357 - Лариса

  • 21 сентября 2012, 07:32
+
0
Постараюсь не забыть :) 
Правда, не в конце, а в начале следующего года в январе.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 23 сентября 2012, 14:31
+
+1
Очень любопытные наблюдения! Хотелось бы прочитать продолжение через 3 месяца.
avatar

  0  Nickpite Сообщений: 47 - Никита

  • 22 сентября 2012, 07:16
+
+1
Спасибо за труд. Но похоже статистика покажет колличество разворотов тренда в процентах. И может быть загадка кроется в самих названиях. Лонг и шорт. (длинная — растёт дольше, короткая — более проворная) Поэтому процентаж может превышать на коротких. ИМХО. Мне навится сам принцип подведения итогов, ведение статистики. Хотелось бы освоить. Это может помогать при проведении фундаментального анализа. По крайней мере если перенаправить этот анализ в фундамент и макроэкономику.
avatar

  10  Dalex Сообщений: 47 - Александр

  • 23 сентября 2012, 14:24
+
0
Спасибо за отзыв.

Мне навится сам принцип подведения итогов, ведение статистики. Хотелось бы освоить. Это может помогать при проведении фундаментального анализа. По крайней мере если перенаправить этот анализ в фундамент и макроэкономику.

Я пытаюсь готовить материалы по нарастающей. Анализ фундамента сложен, как я уже убедился на практике. В частности из-за пересечения влияний нескольких фундаментальных событий одновременно. Но заняться безусловно надо. Уже есть задумка для ближайшего времени.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 23 сентября 2012, 14:41
+
+2
Тоже когда-то анализировал статистику направления баров в зависимости от предыдущего бара. Только по годам не разносил. Даже для этого написал скрипт, который статистику в файл скидывает. Может кому нужно.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  Bar_Stat_v1.mq4 |
//|Анализирует направление бара в зависимости от направления         |
//|предыдущего бара                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Анализирует направление бара в зависимости от направления предыдущего бара"
#property link      "manin1@mail.ru"
#property show_inputs

int             i;
string          FileName;
int             FileHandle;

int start()
{
  double count_Up, Summ_Up, count_Down, Summ_Down;
  
  FileName="Bar_Stat_v1_"+Symbol()+"_"+Period()+".csv";
  FileHandle=FileOpen(FileName,FILE_WRITE | FILE_CSV,";");
  if (FileHandle<1) {Print("Не удалось открыть файл, ошибка ",GetLastError()); return;}   
  // Заголовок файла
  FileWrite(FileHandle,"Направление 1 бара","Кол-во вверх","%","Пунктов вверх","Пунктов на бар","Кол-во вниз","%","Пунктов вниз","Пунктов на бар");  
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      count_Up=0;//Обнуляем счетчик баров вверх
      Summ_Up=0; //Обнуляем сумму пунктов вверх
      count_Down=0; //Обнуляем счетчик баров вниз
      Summ_Down=0; //Обнуляем сумму пунктов вниз
      for (i=Bars-2; i>0; i--) //Перебираем бары от второго в истории до предпоследнего (из прошлого к настоящему)
      {
          if(Open[i]<Close[i] && Open[i+1]<Close[i+1]) //Если исследуемый бар вверх и следующий за ним бар вверх
          {
            count_Up++;
            Summ_Up=Summ_Up+((Close[i]-Open[i])/Point);
          }
          if(Open[i]>Close[i] && Open[i+1]<Close[i+1]) //Если исследуемый бар вверх а следующий за ним бар вниз
          {
            count_Down++;
            Summ_Down=Summ_Down+((Open[i]-Close[i])/Point);
          }
      }
      //Записываем результаты в файл
      FileWrite(FileHandle,"Вверх",count_Up,count_Up*100/(count_Up+count_Down),Summ_Up,
      Summ_Up/count_Up,count_Down,count_Down*100/(count_Up+count_Down),Summ_Down,Summ_Down/count_Down); 
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      count_Up=0; Summ_Up=0; count_Down=0; Summ_Down=0;
      for (i=Bars-2; i>0; i--) 
      {
          if(Open[i]<Close[i] && Open[i+1]>Close[i+1]) 
          {
            count_Up++;
            Summ_Up=Summ_Up+((Close[i]-Open[i])/Point);
          }
          if(Open[i]>Close[i] && Open[i+1]>Close[i+1]) 
          {
            count_Down++;
            Summ_Down=Summ_Down+((Open[i]-Close[i])/Point);
          }
      }
      FileWrite(FileHandle,"Вниз",count_Up,count_Up*100/(count_Up+count_Down),Summ_Up,
      Summ_Up/count_Up,count_Down,count_Down*100/(count_Up+count_Down),Summ_Down,Summ_Down/count_Down); 
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  return(0);
}

Результат в файле будет примерно таким

avatar

  1  Alkor135 Сообщений: 17

  • 12 декабря 2012, 00:25
+
+1
Спасибо за полезный скрипт *hi* 
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 12 декабря 2012, 04:17

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари