Группа "Стат. анализ рынков"

Рейтинг 73


Группа статистического исследования рынка. Здесь мы занимаемся поиском закономерностей в поведении цены.

Если у Вас есть перспективные идеи для исследования, присылайте!

Внимание! Ежедневный бюллетень с текущей статистикой выпускается в группе Статлист
Рейтинг
73
avatar

Стат. анализ рынков  

Описание группы

Группа статистического исследования рынка. Здесь мы занимаемся поиском закономерностей в поведении цены.

Если у Вас есть перспективные идеи для исследования, присылайте!

Внимание! Ежедневный бюллетень с текущей статистикой выпускается в группе Статлист

Координаторы (1)

Соавторы (2)

Участники (95)

Открытая группа

    Эта группа является открытой. Чтобы стать участником и получать уведомления о появлении новых материалов в группе, нажмите кнопку "Вступить в группу" (доступно зарегистрированным пользователям).

создавать новые топики в группе смогут только назначенные соавторы.

Парадокс Симпсона применительно к отчетам трейдера

Обратил внимание на топик Парадокс Симпсона.
Мне показалось интересным привести пример для трейдинга, потому что, во-первых, вряд ли многие будут просчитывать примеры на абстрактных шляпах, а во-вторых, интересно посмотреть, как этот эффект может привести трейдера к ошибочному выводу.

Допустим, имеем следующую статистику по торговой системе:


( Читать дальше )


Еще поломанное копье в музей...

Иногда чувствуешь себя археологом ))
Копаешь-копаешь, разгребаешь завалы истории на графиках и находишь… поломанные копья, которые в свое время блистали и приносили трофеи. Годами. А потом сломались и все, не пригодны больше.

Я уже приводил пример раньше Как сдуваются торговые системы

Еще один. Теперь уже для стратегии, которая работала минимум 8

( Читать дальше )


Статистика реакции USD/JPY на Non-Farm Employment Change

Статистика реакции рынка на нонфармы. В качестве исследуемой пары взята USD/JPY

Всего проанализировано 16 нонфармов на минутном ТФ на ценовых данных за 13 месяцев (~ 400 тыс. минутных баров).
Анализируется поведение пары за 5 минут до новости, в момент выхода новости и 14 минут после выхода новости. В ячейках показаны значения изменений цены в

( Читать дальше )


Статистика реакции рынка на выход индекса производственной активности ISM (США)

Сегодня в 19:00 МСК выходит индекс производственной активности ISM.
К этому моменту я решил сделать то, что давно хотел — собрать статистику по реакции рынка на выход новости.

Сначала описание новости:

( Читать дальше )


Рейтинг эффективности аналитиков (от ВШЭ)

Всем привет и хороших выходных! *hi* 

Обнаружил довольно интересное исследование по эффективности аналитиков (речь в основном о рекомендациях крупных инвестиционных компаний). Исследование проведено специалистом ВШЭ Генрихом Пеникасом по заказу BFM и Business FM

Статья с итогами и выводами исследования на сайте BFM -

( Читать дальше )


Почасовая волатильность сессий EUR/USD по дням недели за 2012 год

Продукт Sessions Volatility сегодня обновил. В частности добавил обещанную волатильность по дням недели.

Выкладываю здесь

( Читать дальше )


Почасовая волатильность EUR/USD в Европейскую и Американскую сессии

На STATLIST.Net запущен новый продукт — Sessions Volatility. Он отражает почасовую волатильность рынков (на данный момент EUR/USD) в Американскую и Европейскую сессии.

Сейчас там представлена информация для 2012-го года и для неполного 2011-го.

Предлагаю посмотреть то, что есть уже сейчас.

Почасовая волатильность EUR/USD в разные



( Читать дальше )


Сезонная активность рынков

Все больше в преддверии Нового Года возникают разговоры о праздничном снижении/повышении активности рынков. Предлагаю опираться на цифры и рассчитать действительную активность рынка в зависимости от сезона на примере EUR/USD

 

Методология


В качестве периода выступает половина месяца (помесячное представление не достаточно детальное, а

( Читать дальше )


Ежедневные бюллетени с рыночной статистикой
[*]

Сообщение для участников группы.

С сегодняшнего дня начал публиковать бюллетени с ежедневной статистикой в специальной группе STATLIST — ежедневная статистика
Приглашаю вступить в новую группу всех заинтересованных.

В ежедневном статлисте рассматриваются показатели прошедшего дня по сравнению со статистикой за последние 365 дней, а также публикуются

( Читать дальше )


Статистика изменения цвета дневной свечи EUR/USD

Гистограмма иллюстрирует изменение цвета дневной свечи EUR/USD по годам


нажмите на изображение, чтобы увеличить

  • За 9 неполных лет в 54.3% случаев происходило изменение цвета дневной свечи на следующий день.

  • В любой из годов с 2004 по 2011 всегда процент изменения цвета свечи был выше 50%. В кризисном 2008-ом число смены цвета наивысшее (57.3%)


( Читать дальше )


Изменение волатильности EUR/USD в разное время суток


В этой статье мы соберем и проанализируем статистику изменения волатильности евродоллара в зависимости от времени суток.
Для этого будут использованы исторические данные H1 по EUR/USD за период с 2006 года по 23.07.2010. Всего чуть более 28 тыс. часовых баров из терминала Alapri (часовой пояс МСК-2).


МЕТОДОЛОГИЯ


Существуют разные методы оценки

( Читать дальше )